Волновой анализ Эллиотта

Волновой анализ Эллиотта   Волновой анализ Эллиотта основан на том, что цены, как правило, движутся по пяти волнам в направлении основного тренда и по трем волнам в противоположном к основному тренду направлении. В восходящем тренде пятиволновое движение цены вверх будет сопровождаться снижением в трех волнах; в нисходящем тренде снижение в пяти волнах сопровождается ростом цены в трех волнах. Пятиволновые паттерны называются импульсными волнами, а трехволновые – коррекционными волнами.

Волны Эллиотта можно увидеть на графиках с любым таймфреймом, начиная с минутных и заканчивая месячными. Любая волна формируется из волн меньшего порядка, а также является частью волны более высокого порядка. При использовании волнового анализа Эллиотта для трейдинга на валютном рынке Форекс лучше всего учитывать волны только трех временных интервалов (таймфреймов): младший (формируется на 15-минутном графике), средний (часовые графики) и старший (дневные графики). Чтобы определить основное направление тренда и понять, в какой волне находится цена (импульсной или коррекционной), смотрим на старший таймфрейм. Основная работа идет на среднем, а конкретные точки входа и выхода определяются на младшем таймфрейме.

   Идеальная картина волновой структуры.

Идеальная картина волновой структуры

Импульсные волны отмечаются цифрами: 1,2,3,4,5; а коррекционные волны буквами: A,B,C.

Отношение между младшими, средними и старшими волнами.

 

Отношение между младшими, средними и старшими волнамиПричина, что в различных временных интервалах на валютном рынке принципы построения волн совпадают, заключается в том, что одни и те же психологические факторы одинаково влияют на отдельные группы участников рынка. Краткосрочные трейдеры задействованы в создании малых волн, в то время, как долгосрочные инвесторы формируют крупные волны. Поэтому стоит обратить особое внимание на те моменты, когда волны разных уровней совпадают, в данные моменты ожидания всех участников рынка совпадают.

Волновой анализ Эллиотта хорошо работает на валютном рынке Форекс в следствие его огромных объемов, ликвидности и разнообразия участников. На Форексе часто отображается четкая волновая структура, с высокой вероятностью правильных точек входа в соответствии с преобладающей тенденцией, предоставляя хорошее соотношение прибыли к риску. О пользе волнового анализа Эллиотта для форекс-трейдеров свидетельствует тот факт, что крупные волны на валютных рынках, как правило, развиваются в тесном соответствии с циклами процентных ставок конкретных валютных пар.

Валютный рынок Форекс очень волатилен. Любой метод торговли, чтобы быть успешным, должен быть в состоянии точно определить цели, связанные с ожидаемой прибылью против возможной потери, в то же время, метод должен быть в состоянии определить время и параметры, в рамках которых торговля должна состояться. Со всеми этими задачами превосходно справляется волновой анализ Эллиотта.

   Импульсные волны.

Импульсные волны пятиволновой структуры всегда направлены в сторону основного тренда. Волны 1, 3 и 5 являются импульсными волнами меньшего порядка в более крупной импульсной волне, каждая из которых, в свою очередь, также должна быть сформирована из пяти волн. Одна из трех импульсных волн в пределах большой импульсной волны обычно значительно больше двух других. Чаще всего это бывает третья волна. Волны 2 и 4 являются коррекционными волнами в пределах старшей импульсной волны. После того, как импульсная волна завершится, за ней следует коррекционная волна. Импульсная волна всегда сопровождается коррекционной волной того же порядка, только если импульсная волна не завершает волну старшего порядка.

Волновой анализ Эллиотта. Импульсная волнаЕсть три правила, которые должны быть выполнены, чтобы импульсная волна считалась действительной:

1. Волна 2 не может продвинуться ниже начала волны 1.

2. Волна 3 не может быть самой короткой из трех импульсных волн (1, 3, 5).

3. Волна 4 не может дойти до конца волны 1.

Если какое либо из этих правил нарушается, вы должны попробовать другую волновую разметку. В некоторых случаях волновая разметка может считаться действительной, даже если нарушено одно из правил, но не на заключительном этапе.Волновая разметка 

     Коррекционные волны.

Коррекционные волны имеют трехволновую структуру. Коррекционные волны всегда разворачиваются в противоположном направлении к основному тренду. Они могут быть в составе как импульсной, так и коррекционной волны в волновой структуре старшего порядка. Коррекционные волны можно разделить на две группы: простые (зигзаги, плоские коррекции, неправильные коррекции) и сложные (треугольники, различные комбинации: двойной или тройной зигзаг, двойные тройки, тройные тройки). Коррекционные волны имеют гораздо больше вариаций, чем импульсные волны, поэтому их сложнее идентифицировать в стадии их формирования.

   Зигзаг, плоская коррекция и неправильная коррекция.

Эти коррекционные волны различаются между собой расстоянием движения младших волн, входящих в их состав, относительно друг друга и способом их разделения. Зигзаг имеет внутреннюю волновую структуру 5-3-5 (5 волн – 3 волны – 5 волн). Волна В не доходит до начала волны А, а волна С заходит далеко за конец волны А. Плоская коррекция имеет внутреннюю волновую структуру 3-3-5. В ней все три волны имеют примерно одинаковую длину. Неправильная коррекция имеет внутреннюю волновую структуру 3-3-5. В ней волна В заходит за начало волны А, а волна С может быть выше или ниже конца волны А.

 

Волновой анализ Эллиотта. Коррекционные волны

  Треугольники.

Треугольники представляют собой сложные коррекционные волны, которые образуются из пяти более мелких трехволновых структур (волновая структура треугольника 3-3-3-3-3). Волновой анализ Эллиотта использует тот же метод классификации и оценки треугольников, что и традиционный технический анализ. В волновом анализе Эллиотта треугольники наиболее часто выступают в качестве четвертой волны в составе импульсной волны, предшествуя заключительному движению в направлении основного тренда. Поэтому, если вы видите треугольник в четвертой волне в составе импульсной волны, то можно применить стандартный метод расчета возможного завершения волны 5 (завершения всей импульсной волны). Для этого нужно отмерить расстояние такое же, как между двумя линиями тренда в начале треугольника. Если треугольник возникает в волне В в составе коррекционной волны, вы можете проецировать окончание волны С, используя ту же технику.

 

Коррекционные волны в виде треугольника

Двойные и тройные тройки.

Двойные и тройные тройки – это сложные коррекционные волны, которые состоят из двух или трех простых коррекционных волн, таких как зигзаги, плоских или неправильных коррекций или треугольников. Простые коррекционные волны в составе двойных и тройных троек связаны в трехволновую структуру. Треугольники обычно появляются только один раз и чаще выступают в качестве заключительной волны.

Всякий раз, когда рынок начинает разворачиваться в двойной или тройной коррекции, трейдеру следует больше полагаться на традиционные методы анализа (пробои линии тренда, дивергенции и т.п.) для определения сигналов, что коррекционная волна заканчивается.

 

Коррекционные волны. Двойные и тройные тройки

Если волновая структура по выбранной валютной паре не совсем четко вырисовывается, вы можете посмотреть на другую валютную пару, тесно связанную с ней (например, EURUSD и USDCHF), чтобы через нее прояснить волновую структуру. Кроме того, если основная валютная пара, которой вы торгуете, не развивается четко в определенной последовательности импульсов, вы можете на время оставить ее и искать более четкие волновые структуры на других валютных парах, связанных с этой парой.

   Принцип чередования.

В соответствии с принципом чередования вторая и четвертая коррекционные волны в импульсной волне будут чередоваться по форме и глубине (т.е. будут останавливаться на разных уровнях Фибоначчи из предыдущей импульсной волны). Если вторая волна является простой коррекционной волной (например, зигзаг), то четвертая волна, вероятно, будет сложной коррекционной волной (например, треугольник). Если вторая волна преодолела 61,8% от волны 1, то четвертая волна, скорее всего, пройдет лишь 38,2% или 50% от волны 3. Если же волна 2 пройдет 38,2% или менее от волны 1, то четвертая волна должна пройти 61,8% или более от волны 3.

На валютном рынке Форекс принцип чередования работает более последовательно по глубине коррекции, чем по ее структуре. Вы можете использовать принцип чередования, чтобы определить, до какого уровня Фибоначчи следует ожидать (или скорее не ожидать) восстановления в четвертой коррекционной волне, которая должна отличаться от уровня восстановления, показанного второй волной.

Волновой анализ Эллиотта. Принцип чередования

Здесь мы кратко рассмотрели основные моменты волнового анализа Эллиотта: состав волновой структуры, импульсные и коррекционные волны, правила действительной импульсной волны, простые и сложные коррекционные волны и их примеры (зигзаги, плоские коррекции, треугольники, тройки), принцип чередования.

Если вы хотите узнать, как же применять волновой анализ Эллиотта в торговле на рынке Форекс, читайте следующую статью “Использование волн Эллиотта на рынке Форекс.

 

Вы можете найти подробное описание того, как распознавать различные волны и торговать по ним в книгах, посвященных анализу волн Эллиотта. Ведь это достаточно объемная теория и на страницах сайта все аспекты данной теории ну ни как не раскроешь. Вы также можете найти в интернете автоматизированные продукты, основанные на волнах Эллиотта, которые помогут определить и оценить волновую структуру рынка.

 Скачать некоторые популярные книги про волновой анализ Эллиотта:

В.Сафонов. Практическое использование волн Эллиотта в трейдинге.

Р.Балан. Волновой принцип Эллиотта — приложение к рынку FOREX.

Г.Нили. Мастерство анализа волн Эллиотта.

Разместить объявление

1 комментарий к Волновой анализ Эллиотта

  1. Юрий:

    Очень увлекают меня эти волны Элиота. Но сколько не пытался по ним торговать всегда очень сложно сделать две вещи. Первая — определить и идентифицировать импульсную волну. Вторая — понять где растяжение волн. Эту теорию применяю в долгосрочной торговле.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *