Достаточной популярностью среди трейдеров пользуются канальные стратегии, основой которых являются канальные индикаторы, образующие ценовой канал, внутри которого и происходит движение цены основное время. К самым известным и популярным канальным индикаторам относятся: полосы Боллинджера (Bollinger Bands), каналы линейной регрессии, канальный индикатор Кельтнера, Envelopes.

Сегодня мы рассмотрим еще один известный канальный индикатор Дончиана (Donchian Channel). Он назван по имени его создателя Ричарда Дончиана – известного трейдера, который первый создал системы следования за трендом.

Индикатор Donchian Channel. Описание.

Канал Дончиана представляет собой индикатор волатильности. Изображается на графике в виде двух линий, которые создают ценовой канал, внутри которого и происходит движение цены. Для построения верхней и нижней полосы канала Дончиана применяются простые вычисления: верхняя полоса строится по последнему максимуму цены, а нижняя полоса – по последнему минимуму цены за определенный период времени. Ричард Дончиан применял период, равный 20, т.к. он рассматривал дневной график и период 20 – это среднее число свечей на графике за один месяц.

Скачать индикатор канал Дончиана вы можете в конце статьи.

Полосы индикатора выступают в качестве уровней поддержки и сопротивления.

Индикатор канал Дончиана. Применение.

1. Можно использовать индикатор канал Дончиана для торговли по тренду. В качестве подтверждения тренда используется движение цены выше средней линии, если тренд бычий и ниже средней линии, если тренд медвежий. Если цена пересекает среднюю линию, то это может говорить о смене тренда.

2. Можно использовать индикатор канал Дончиана в качестве отбойной торговой стратегии. Используется положение, что цена движется внутри канала. Когда цена коснулась верхней или нижней полосы, то ее будет тянуть к середине ценового диапазона (к средней полосе) или даже к противоположной границе канала.

3. Сам же Ричард Дончиан применял индикатор для своей пробойной торговой системы Donchian Channel Breakout System. Рассмотрим подробнее изначальное предназначение индикатора канал Дончиан.

Индикатор Donchian Channel. Торговые сигналы.

 Точки входа.

В пробойной системе сигналы индикатора весьма просты. Когда цена закрывается выше верхней границы канала Дончиана – это сигнал на покупку. Соответственно, если цена закрывается ниже нижней границы – это сигнал на продажу.

Если посмотреть на график, то видно, что индикатор канал Дончиана подает много сигналов (отмечены на графике галочкой). Здесь нужно сделать уточнение: учитывается первый сигнал после смены тренда, когда канал разворачивается в другую сторону. Не всегда получается так, как на приведенном примере. Довольно часто случаются ложные прорывы.

Вобщем-то все пробойные стратегии, так же, как и эта характеризуются большим количеством ложных входов. Но все равно пробойные стратегии пользуются популярностью, т.к. при удачном входе ловится самое начало нового тренда. Одна такая прибыльная сделка с лихвой перекрывает несколько убыточных сделок. И хотя процент прибыльных сделок составляет много меньше половины, при правильном применении пробойной торговой системы торговля может быть весьма успешной.

 Точки выхода.

По торговой стратегии Дончиана вы постоянно находитесь в рынке. Открытая позиция закрывается тогда, когда появляется противоположный сигнал. При открытии позиции выставляется стоп лосс на противоположной границе канала и сделка закрывается по стоп лоссу при пробое ценой противоположной границы канала. Но при таких условиях позиция зачастую закрывается слишком поздно и теряется значительная часть прибыли. Чтобы этого избежать используется дополнительный канал с коротким периодом. Точка входа определяется по каналу с длинным периодом, а точка выхода по каналу с коротким периодом. При этом сделка закрывается раньше и часто с большей прибылью.

Индикатор канал Дончиана. Варианты применения.

Ширина канала говорит о волатильности рынка. Чем уже канал, тем спокойнее рынок. И так как перед сильным движением цена часто замирает, узкий канал Дончиана может говорить о возможном скором начале сильного трендового движения.

Ричард Дончиан рассматривал 20-дневный период поэтому логично, что лучшие результаты его индикатор показывает на больших временных интервалах (как и многие другие индикаторы). А чтобы отфильтровать ложные сигналы необходимо применять дополнительные технические индикаторы.

Скачать индикатор канал Дончиана.