Индикатор RSI (Relative Strength Index) или Индекс Относительной Силы был разработан американским инженером-механиком Уэллсом Уайлдером (J.Welles Wilder). Впервые он его описал в журнале Commodities, потом более подробно в книге “Новые концепции в технических торговых системах”.

Индикатор RSI является одним из наиболее широко используемых технических инструментов трейдера. RSI относится к осцилляторам и показывает, когда актив может быть в зоне перекупленности или перепроданности путем сравнения величины недавнего роста стоимости актива к его недавним потерям.

Индекс Относительной Силы используется для генерации сигналов входа и выхода путем определения, когда тенденция может близиться к концу или может формироваться новая тенденция. Он оценивает восходящее движение цены в нисходящем импульсе в течение определенного периода времени (чаще всего это 14 периодов), показывая тем самым, если цена актива изменилась неоправданно высоко или низко.

На графике индикатор RSI изображается в виде кривой линии, которая располагается в диапазоне между 0 и 100. Уровень 50 рассматривается, как ключевой уровень, отличающий восходящий тренд от нисходящего.

   Уэллс Уайлдер определил также два других уровня. Он считал, что значение RSI выше 70 указывает, что актив находится в зоне перекупленности, а значение RSI ниже 30 свидетельствует о перепроданности актива. Однако эти уровни не являются строго установленными и могут быть изменены трейдером в соответствии с условиями его торговой стратегии. Торговая платформа MetaTrader 4 позволяет выбрать любое другое значение для уровней перекупленности/перепроданности.

Как рассчитывается индикатор RSI.

Формула выглядит следующим образом:где, RS – относительная сила (отношение восходящего движения цены к нисходящему движению цены) и рассчитывается:Х – количество периодов (обычно равно 14). Значение также может быть изменено согласно предпочтениям трейдера.

Что может показать индикатор RSI.

Есть несколько сигналов, которые может генерировать Индекс Относительной Силы. Как мы уже говорили ранее, этот индикатор используется, чтобы определить, какая тенденция существует в данный момент и когда она может завершиться. Если RSI находится выше 50, это означает, что большинство участников рынка покупает актив, тем самым толкая цену вверх. Если RSI опускается ниже 50, это указывает на противоположное, большинство трейдеров продает и цена снижается. Вы можете видеть пример нисходящего тренда, при этом RSI долгое время находится ниже уровня 50.

Тем не менее, имейте в виду, что индикатор RSI используется только для подтверждения наличия тренда, а не определения направления тренда. Если ваш анализ показывает, что формируется новый тренд, вы должны проверить при помощи RSI, чтобы получить дополнительную уверенность в текущем оживлении рынка (RSI повышается над уровнем 50). При спаде деловой активности RSI опускается ниже уровня 50.

Уровни перекупленности и перепроданности.

Хотя подтверждение тренда является важным моментом, более важным считается момент, когда индикатор RSI достигает зоны перекупленности или перепроданности. Эти зоны показывают, является ли динамика цен стабильной или она преувеличена и возможно боковое движение цены или коррекция.

Зона перекупленности предполагает высокую вероятность того, что уже недостаточно покупателей на рынке, чтобы толкать цену дальше, что приводит к застою в движении цены. Наоборот, зона перепроданности означает, что не хватает продавцов для дальнейшего движения цены вниз.

Это означает, что когда индикатор RSI попадает в зону перекупленности (в нашем случае 70 и выше), то очень вероятно, что движение цены будет замедляться и, возможно, развернется вниз. Такое положение изображено на изображении ниже. В двух точках после сильного движения должна быть по крайней мере коррекция.

Отметив, что цена, как правило, имеет тенденцию к отскоку от уровней перекупленности/перепроданности, можно сделать вывод, что они действуют, как уровни поддержки и сопротивления.

Это значит, что мы можем использовать эти уровни для определения точек входа и выхода в процессе торговли. Как только цена достигает максимума или минимума, мы можем использовать Индекс Относительной Силы, чтобы подтвердить вероятный разворот цены и открыть противоположную позицию в расчете, что цена развернется в нашу пользу. Противоположный уровень индикатора RSI будем рассматривать, как уровень для тейк-профита. Для примера возьмем то же изображение.Открываем две сделки, имея два максимума, при этом индикатор RSI выходит из зоны перекупленности. Позиции закрываем при достижении индикатором уровня перепроданности. В итоге обе сделки закрываются с общим профитом 760 пунктов.

Изменение параметров индикатора RSI.

Ранее мы упоминали, что наиболее часто используемый период для расчета RSI является 14, как предлагал его создатель. Этот параметр, однако, может изменяться в соответствии с условиями торговой стратегии каждого трейдера. Чем больший период вы используете, тем более сглаженной будет линия индикатора RSI. Таким образом, он будет производить меньше ложных сигналов, но те, которые будут появляться, скорее всего, будут запаздывать от движения цены.

При уменьшении значения периода линия индикатора RSI будет колебаться значительно больше. Чем ниже число периодов, тем больше RSI будет следовать за динамикой цены и позволит определить перекупленность и перепроданность гораздо раньше, но за счет увеличения количества ложных сигналов. На изображении ниже вы можете сравнить показания индикатора RSI с разными значениями периода.Как вы можете заметить, RSI с отличающимися периодами от стандартного не кажутся настолько подходящими, особенно для начинающих трейдеров. Поэтому практическое знакомство с индикатором RSI следует начать с тестирования на стандартном периоде, равным 14, а затем можете подобрать варианты, которые подходят для вашей торговой стратегии больше всего. Следует добавить, что кроме периода в настройках этого индикатора изменять больше то и нечего.