Технический индикатор Envelopes (в переводе с англ. – конверты) формируется из двух скользящих средних, одна из них смещена вверх, а другая вниз. Оптимальная величина смещения полос определяется волатильностью рынка: чем она выше, тем сильнее сдвиг.
Индикатор Envelopes формирует верхнюю и нижнюю границы ценового канала. Сигнал на продажу появляется, когда цена достигает верхней границы канала, сигнал на покупку появляется, когда цена достигает нижней границы канала. Поэтому относится он к канальным индикаторам, хотя в торговом терминале MetaTrader 4 он находится в разделе трендовых.
Как установить индикатор в терминал МТ4 смотрите здесь »»
Логика индикатора Envelopes заключается в том, что “рьяные” покупатели или продавцы толкают цену до крайности (т.е. к верхней или нижней границе конверта), после чего цена часто стабилизируется и возвращается к оптимальным уровням (середине канала). Это похоже на интерпретацию полос Боллинджера.
Скользящая средняя, которая является основой индикатора Envelopes может быть простой или экспоненциальной. Границы конверта образуются путем вычитания (для нижней полосы) и прибавления (для верхней полосы) определенного процентного соотношения. Это создает параллельные полосы, которые следуют за ценовым действием. С помощью скользящих средних в качестве основы, Envelopes может быть использован как индикатор следования за трендом (трендовый индикатор).
Тем не менее, этот индикатор не ограничивается только следованием за трендом. Индикатор Envelopes может быть также использован для идентификации уровней перекупленности и перепроданности, когда тренд переходит во флэт.
Интерпретация индикатора Envelopes.
Канальные индикаторы предназначены, чтобы охватить большую часть ценового действия. Таким образом, движения выше или ниже границ канала требуют особого внимания. Тренды часто начинаются с сильного движения в ту или иную сторону. Прорыв верхней границы показывает существенную силу покупателей, а прорыв нижней границы показывает их слабость. Такие сильные движения могут сигнализировать об окончании одного тренда и начале другого.
Со скользящей средней в качестве основы индикатор Envelopes логически является трендовым индикатором. Как и в случае со скользящими средними этот индикатор будет запаздывать от ценового действия. Направление скользящей средней диктует направление канала. В целом, нисходящий тренд присутствует, когда канал направлен вниз, а восходящий тренд существует, когда канал движется вверх. При боковом расположении канала рынок находится во флэте.
Индикатор Envelopes может быть использован для определения уровней перекупленности и перепроданности в качестве торговых целей. Движение выше верхней границы конверта означает ситуацию перекупленности, в то время как движение ниже нижней границы – перепроданность.
Индикатор Envelopes можно использовать для идентификации сильных движений, которые могут сигнализировать о начале длительного тренда. Здесь главное выбрать правильные параметры и это требует хорошей практики.
Перекупленность/перепроданность.
Определение состояния перекупленности и перепроданности относительно сложно. При сильном восходящем тренде цена часто перемещается выше верхней границы конверта, не заходя внутрь канала. На самом деле верхняя полоса индикатора Envelopes будет расти, пока цена находится выше границы конверта. Может показаться, что актив технически перекуплен, однако это признак силы тренда, пока актив остается в перекупленности. Аналогично с зоной перепроданности. Поэтому уровни перекупленности и перепроданности лучше всего использовать, когда рынок находится в боковом движении (флэт).
Перекупленность или перепроданность должны служить в качестве предупреждения для дальнейшего анализа. Хорошим подтверждением этих зон служат уровни поддержки и сопротивления. Также следует обращать внимание на паттерны price action, которые усиливают потенциал разворота в этих зонах.
Параметры индикатора Envelopes.
Параметры для скользящей средней индикатора Envelopes зависят от ваших торговых целей. Краткосрочные трейдеры используют быстрые скользящие средние и относительно плотные конверты. Инвесторы наверняка предпочтут медленные скользящие средние с более широкими конвертами.
Параметры:
Период – период усреднения для расчета основной линии (по умолчанию 14).
Метод МА – метод расчета МА: простая, экспоненциальная, сглаженная, линейно-взвешенная (по умолчанию — простая).
Отклонение – процентное отклонение полос конверта от основной линии (по умолчанию 0.1).
Сдвиг – смещение индикатора на n периодов вперед (по умолчанию 0).
Подведем итог.
Индикатор Envelopes используется в качестве трендового индикатора, а также для определения уровней перекупленности и перепроданности. После периода консолидации мощный прорыв конверта может сигнализировать о начале длительного тренда. После того, как тренд выявлен можно определить возможные откаты в рамках этой тенденции. Это может быть использовано в качестве торговых возможностей в рамках более крупного тренда. При отсутствии сильного тренда индикатор Envelopes может быть использован в качестве осциллятора: верхняя граница индикатора выступает в качестве уровня перепроданности, а нижняя – в качестве уровня перекупленности.