Индикатор Parabolic SAR – трендовый индикатор, который используется для эффективного выявления ценовых разворотов. Данный индикатор позволяет трейдеру определять направление тренда, определять подходящие точки входа и выхода, помогает в размещении трейлинг стопов.
Индикатор Parabolic SAR разработан в 1976 году Джоном Уэллс Уайлдером (J. Welles Wilder), который также разработал не менее известный индикатор RSI (Relative Strength Index). Его полное название: Parabolic Stop and Reverce, что можно перевести как Параболические Стопы и Развороты, или просто индикатор стопов и разворотов. Параболик визуализируется в виде серии точек, которые размещены либо над, либо под ценой актива, в зависимости от рыночного тренда.
Пересечение индикатора и цены дает нам сигнал, что существующая тенденция, скорее всего, подходит к концу, таким образом, дает нам подсказку, что лучше закрыть открытые позиции.
Точки, которые и представляют Parabolic SAR, находятся на определенном расстоянии ниже цены при восходящем тренде и, соответственно, выше цены при нисходящем тренде.
Parabolic SAR имеет всего два параметра, которые трейдер может настроить в соответствии со своими предпочтениями. Это величина шага и максимальное значение индикатора. Об этом мы поговорим позже в этой статье.
Любой тренд имеет свое завершение.
Любой тренд, каким бы длительным он не был, в какой-то момент заканчивается. В тот момент, когда тренд начинает приближаться к развороту, расстояние от индикатора Parabolic SAR до цены начнет сокращаться. Чем меньше расстояние между ними, тем больше вероятность разворота цены и тем ближе момент возможного разворота.
В тот момент, когда точки индикатора Parabolic SAR начинают формироваться с другой стороны от ценового движения, можно определить , что разворот произошел.
Помимо выявления разворота тренда и, следовательно, точек входа и выхода, индикатор Parabolic SAR может быть очень полезен для установки и трейлинга ваших стоп лоссов. Техника чрезвычайно проста: стоп лосс устанавливается на уровне индикатора Parabolic SAR и с каждой новой сформировавшейся точкой перемещается в след индикатора.
Как рассчитывается индикатор Parabolic SAR.
Формула для расчета индикатора Parabolic SAR выглядит следующим образом:
При восходящей тенденции
SARi = (MAXi-1 – SARi-1) х AF + SARi-1
При нисходящей тенденции
SARi = (MINi-1 – SARi-1) x AF – SARi-1
где SARi – значение Parabolic SAR для периода i;
SARi-1 – значение Parabolic SAR для предыдущего периода;
MAXi-1 – максимальная цена предыдущего периода;
MINi-1 – минимальная цена предыдущего периода;
AF – фактор ускорения, показывающий шаг изменения движения цены. Значение по умолчанию равно 0,02 и оно увеличивается на 0,02 для каждого бара, где появляется новый экстремум. Значение будет увеличиваться до тех пор, пока не достигнет максимального значения (по умолчанию 0,2).
Подтверждение сигналов индикатора Parabolic SAR.
Трендовый характер индикатора Parabolic SAR делает его весьма успешным инструментом на трендовых участках с широкими движениями цены. Результаты, однако, гораздо менее удовлетворительны, когда актив торгуется в боковом диапазоне с короткими колебаниями, которые не дают нам достаточно времени для подтверждения разворота цены.
Трейдеры чаще сочетают индикатор с другими техническими индикаторами, чтобы получить более производительную работу системы. Поскольку основная цель Параболика – это определить направление тренда и обнаружить любые изменения в нем, было бы целесообразно объединить его с индикатором, определяющим силу тренда, что и сделал Уэллс Уайлдер. Он объединил Parabolic SAR со своим же индикатором ADX (Average Directional Movement Index) Если ADX указывает, что тренд достаточно сильный, то можно уже применить Parabolic SAR для поиска оптимальных точек входа и выхода в торговлю.
Как уже упоминалось в статье “Индикатор ADX” минимальный уровень по умолчанию должен быть 25, как это предлагал автор индикатора J. Welles Wilder. Тем не менее, многие трейдеры предпочитают использовать уровень 20, так как он генерирует больше сигналов на покупку и продажу. Но это на выбор трейдера, в зависимости от условий его торговой стратегии. Мы рассмотрим ADX с уровнем 20.
Точки входа. Когда именно входить?
После того как рынок развернулся и линия ADX идет вверх, пересекая уровень 20, что сигнализирует об усилении тренда, можно готовиться входить в сделку. Но на какой именно точке индикатора Parabolic SAR открывать позицию?
Здесь нет общего правила, как и почти во всем остальном на Форекс, все зависит от уникальной торговой стратегии и личных предпочтений трейдера. Однако, чаще всего трейдеры ждут формирования 2-4 противоположных точек, чтобы присоединиться к новообразованному тренду. На изображении ниже мы использовали три точки противоположного направления, как подтверждение разворота цены. Как обычно, эта система не является 100%-ной, но она дает удовлетворительные результаты.
Как вы видите, ADX находится выше уровня 20 в точке 1 после того, как цена отскочила от минимума. Это делает текущие рыночные условия оптимальными и относительно безопасными, чтобы строить наши торговые решения теперь на индикаторе Parabolic SAR. Не забывайте использовать трейлинг стоп, чтобы уменьшить негативное влияние внезапного разворота цены. После движения вверх цена останавливается и формируются точки Параболика с противоположной стороны цены. По правилам торговой системы в точке 2 мы закрываем позицию (или она закрылась бы по трейлинг стопу немного ранее). После этого мы вступаем в новую длинную позицию в точке 3 после формирования трех противоположных точек индикатора Parabolic SAR и при этом индикатор ADX продолжает держаться выше уровня 20.
Варианты применения индикатора Parabolic SAR в других торговых стратегиях:
Настройка параметров индикатора Parabolic SAR.
Мы уже упоминали ранее, что Параболик имеет всего две настройки, которые вы можете настроить для лучших результатов вашей торговой стратегии – это значение шага и максимальное значение. Величина шага определяет, насколько чувствителен Parabolic SAR к изменениям цены. Чем меньше значение, тем меньше чувствителен индикатор, в то время как более высокое значение позволит ему реагировать на изменения тренда быстрее. Однако, у каждой из крайностей есть также и отрицательные аспекты. Если вы будете использовать менее чувствительный шаг, то индикатор Parabolic SAR произведет более надежные сигналы, которые, однако, будут заметно отставать, вынуждая вас иногда войти в позицию уже ближе к концу тренда. С другой стороны максимальное значение шага произведет много больше сигналов, но многие из них могут быть ложными и привести к убыткам. На изображении ниже видно, как меняет показания индикатор в зависимости от значения шага.
Видно, что представленные варианты сильно отличаются друг от друга. Каждый трейдер выбирает значение на основе детального тестирования. Следует сначала попробовать настройки по умолчанию, а затем провести дополнительные испытания с измененными параметрами.
Второй параметр – максимальное значение. В отличие от значения шага он имеет не такое большое влияние на то, как ведет себя индикатор. Он ограничивает влияние настройки значения шага, а не изменение самого индикатора Parabolic SAR. Он предотвращает от роста в геометрической прогрессии значения шага в период резких движений цены.
