Что такое индикатор волатильности Чайкина и как с ним торговать

Индикатор волатильности ЧайкинаИндикатор волатильности Чайкина (Chaikin Volatility, CHV) был разработан Марком Чайкиным, известным биржевым трейдером и аналитиком рынка. Несмотря на то, что изначально индикатор разрабатывался для торговли акциями, он может использоваться для торговли на рынке Форекс, индексами, сырьевыми товарами, драгоценными металлами, криптовалютами и многим другим. Chaikin Volatility — один из технических индикаторов, с помощью которого можно дать объективную оценку диапазону колебаний цены.

Скачать индикатор волатильности Чайкина вы можете в конце статьи.

Любой пользовательский индикатор вы можете найти здесь »»

   Что такое индикатор волатильности Чайкина?

Индикатор волатильности Чайкина показывает разницу между двумя скользящими средними линии накопления-распределения, взвешенной по объему. Сравнивая разницу между максимумом и минимумом торговых инструментов, он количественно определяет текущую волатильность как расширение диапазона между соответствующими максимумом и минимумом цен. Другими словами, это может быть полезным индикатором для технического анализа, когда он реализуется как часть общей торговой стратегии Форекс.

Индикатор волатильности Чайкина и ATR

На приведенном выше изображении мы сравниваем индикатор волатильности Чайкина с другим популярным индикатором – средним истинным диапазоном (ATR). Как видите, между ними есть сходство, но индикатор волатильности Чайкина реагирует на колебания цен немного быстрее, чем его основной конкурент в данном конкретном примере. Хотя следует отметить, что время реакции обоих индикаторов может варьироваться в зависимости от настроек индикатора, которые вводит пользователь.

   Как использовать индикатор волатильности Чайкина?

Исходные рекомендации разработчика при торговле с индикатором волатильности Чайкина заключаются в следующем:

— Если волатильность быстро возрастает при снижении цены, актив вскоре достигнет минимума.

— Если волатильность снижается во время бычьей фазы актива, трейдеры могут потерять интерес к активу.

Другими словами: в первом случае все объясняется классической паникой толпы, которая часто может действовать иррационально, когда рынок рушится. Во второй ситуации цены могут расти по инерции, например, трейдеры покупают или продают в направлении старого тренда (когда фактический потенциал актива уже исчерпан).

Во-первых, индикатор Chaikin Volatility часто используется для поиска экстремальных условий. Когда волатильность Чайкина достигает определенной критической точки, вероятность разворота тренда (или, по крайней мере, появления коррекции) заметно возрастает. Экстремальный уровень может зависеть от таймфрейма и торгуемой валютной пары.

Chaikin Volatility. Перепроданность и перекупленность

Вторая стратегия, в рамках которой индикатор Chaikin Volatility предполагает разбиение рынка на различные сектора по их торговой активности. Такой анализ полезен в торговых стратегиях, ориентированных на графики Ренко. Кроме того, различная волатильность может влиять на работу некоторых осцилляторов.

Третья стратегия является самой простой и очевидной – индикатор Chaikin Volatility используется как поправочный коэффициент при расчете стоп лосса и тейк-профита. Например, если правила определенной системы указывают, что стоп лосс в паре EUR/USD установлен на уровне 20 пунктов, при переносе этого метода на пару GBP/USD индикатор может быть использован для пересчета значения защитного ордера по формуле: 20 * CHV (EUR/USD) / CHV (GBP/USD).

Вы также можете использовать индикатор волатильности Чайкина для поиска дивергенций. Это часто может быть признаком обнаружения раннего разворота тренда.

Индикатор волатильности Чайкина. Дивергенция

   Стратегия торговли с индикатором Chaikin Volatility.

Как и любой другой статистический индикатор, индикатор волатильности Чайкина может генерировать множество ложных сигналов. Поэтому можно использовать 100-периодную простую скользящую среднюю (SMA 100) в качестве фильтра, чтобы попытаться торговать только в направлении общего тренда.

Правила торговли по индикатору волатильности Чайкина.

— Для покупки SMA 100 должна быть ниже цены.

— Мы можем купить актив, если индикатор волатильности Чайкина показывает значение вблизи зоны перепроданности.

При выполнении этих условий, ждем, пока цена перестанет падать и начнет постепенно расти. Стоп лосс следует разместить немного ниже ближайшего минимума.

Для продажи условия, соответственно, противоположные.Торговля по индикатору волатильности Чайкина

Индикатор волатильности Чайкина. Выводы.

Индикатор волатильности Чайкина действительно является очень полезным торговым инструментом, который может помочь трейдерам в их анализе рынка. Он измеряет волатильность, глядя на максимальные и минимальные цены за определенный период времени, который может быть установлен пользователем. Индикатор может использоваться различными способами, либо для выявления потенциального изменения тренда (если волатильность снижается в течение более длительного периода времени), либо для оценки потенциального риска (если волатильность внезапно возрастает).

Рекомендуется использовать большинство технических индикаторов, таких как индикатор Chaikin Volatility на таймфреймах Н1 и выше. Эти временные интервалы содержат меньше рыночного шума, и, таким образом, дают более надежные сигналы для торговых стратегий на рынке Форекс. Это также означает, что вы тратите меньше времени на просмотр графиков.

Индикатор Chaikin Volatility – это всего лишь один из тысяч индикаторов. Не стоит строить торговую стратегию только на нем, следует сочетать его с другими техническими индикаторами, такими как скользящие средние, Parabolic SAR, Stochastic Oscillator, RSI, ADX, а также на анализе ценового действия.

Конечно, каждая торговая стратегия будет генерировать ложные сигналы, поэтому управление капиталом так важно. Используйте разумное управление капиталом и берите только те трейды, которые дают благоприятное соотношение риска и вознаграждения, в идеале не менее 1:2, а лучше 1:3.

Также помимо технического анализа, следует использовать фундаментальный анализ, анализ ценовых действий и анализ рыночных настроений, чтобы отфильтровать все входы. Вы должны торговать на рынке Форекс таким образом, чтобы это соответствовало вашему индивидуальному стилю, потребностям и целям.

Скачать индикатор волатильности Чайкина

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *