Сеточная торговля: как торговать сеткой отложенных ордеров

Сеточная торговля — это техника, при которой трейдер открывает позицию не за один раз, а в виде последовательности ордеров. Обычно они устанавливаются как лимитный ордер или стоп-ордер около текущего ценового уровня.

Сеточная торговля похожа на построение пирамиды, где открываются дополнительные позиции, если тренд движется в правильном направлении.

Хеджируемая сетка ордеров — это игра на волатильности рынка. Есть две причины, по которым он привлекает трейдеров Форекс.

Во-первых, сеточная торговля не требует от вас точного прогноза направления рынка.

Во-вторых, он хорошо работает на волатильных, колеблющихся рынках, где нет четкого тренда — условия, которые часто присутствуют на валютных рынках.

Мы рассмотрим именно хеджируемую сеточную стратегию, так как она более безопасна в сравнении с сеточной торговлей с использованием Мартингейла.  В этой статье приводятся некоторые практические примеры настроек торговли сетками ордеров и объясняется, при каких условиях сетки работают, а также их недостатки.

Классическая хеджируемая сеточная стратегия.

Хеджируемая сетка ордеров состоит из длинных и коротких позиций. Как следует из названия, в этом подходе есть встроенная мера хеджирования или защиты от убытков. Основная идея заключается в том, что любые убыточные сделки могут быть компенсированы прибыльными. В идеале в какой-то момент вся сетка ордеров становится положительной. Затем мы закрываем все открытые позиции и получаем прибыль.

С этой сеточной стратегией идеальным сценарием будет, если цена движется вверх или вниз, активируя ордера только одной стороны сетки. При этом она открывает как можно больше ордеров и проходит как можно больше уровней тейк-профита в одном направлении.

Хеджируемая сетка — это нейтральная рыночная стратегия. Прибыль будет одинаковой независимо от того, растет рынок или падает.

Что привлекает в этом стиле торговли, так это то, что вам не нужно предсказывать направление тренда. Вы можете получить прибыль, как на медвежьем, так и на бычьем рынке.

Давайте посмотрим на базовую конфигурацию сетки.

   Конфигурация сетки.

 Возьмем для примера основную валютную пару EUR/USD.

Предположим, мы хотим настроить сетку на EUR/USD, и в настоящее время цена составляет 1,2000. Для начала наша сетка ордеров будет выглядеть так:

Чтобы создать сетку, используем размер шага в 15 пунктов и 4 уровня выше и ниже начального уровня. Здесь нет определенных правил. Вы можете установить уровни, используя уровни поддержки и сопротивления, уровни Пивот или любые другие уровни.

Вы также можете увеличивать или уменьшать количество сделок по мере необходимости, а также изменять интервал и фиксировать прибыль там, где вам нравится.

Предупреждение:

Увеличение размера шага и добавление большего количества уровней увеличит максимальную потерю.

Отложенные ордера на покупку срабатывают, если цена поднимается выше начального уровня, а отложенные ордера на продажу срабатывают, если цена опускается ниже начального уровня. Таким образом, с помощью этой системы мы всегда открываем ордера по тренду.

Другие сеточные стратегии работают наоборот и открывают ордера против тренда.

Как видно из таблицы, торговые пары в сетке хеджируют друг друга. Как только обе стороны торговой пары открыты, их прибыль/убыток становится «привязанной» к сумме хеджирования. Когда все сделки открыты, хеджируемая сетка достигает максимальных убытков, и прибыль/убыток фиксируется в этой точке.

   Сеточная торговля: работа сетки ордеров.

Если бы цена пошла прямо, без откатов на 60 пунктов вверх, она активировала бы все ордера на покупку и ни одного ордера на продажу. Таким образом, мы получили прибыль в 90 пунктов (45 + 30 + 15).

Точно так же, если цена опустится на 60 пунктов вниз, все ордера на продажу сработают, и мы снова получим прибыль в размере 90 пунктов.

Но что более вероятно, что цена будет колебаться вверх и вниз, в результате чего могут активироваться некоторые из наших отложенных ордеров и на покупку, и на продажу.

Например:

Цена опускается ниже 1,2000, и первый из наших ордеров на продажу срабатывает.

Что же произойдет, если мы получим разворот и сильное движение цены вверх?

Допустим, цена вырастает настолько, что достигает уровня последнего ордера на покупку в сетке. Это 1,2060.

Итак, наши прибыли и убытки выглядят так:

Прибыли и убытки по паре EUR/USD на уровнях 4 и -1 теперь заблокированы, поскольку оба открыты. Но мы также получаем прибыль от первых трех  ордеров на покупку. В итоге, если сейчас закрыть всю сетку, то мы получим прибыль 25 пунктов.

   Сеточная торговля: когда закрывать сетку.

Для простоты можно закрывать всю сетку, как только сумма сделок достигнет выбранного уровня прибыли.

В приведенной выше сетке ордеров максимальный убыток составляет 300 пунктов. Таким образом, мы могли бы выбрать, скажем, 350 пунктов в качестве целевой прибыли и оставить сетку работать своим ходом.

В целом, при сеточной торговле лучше рассматривать всю сетку ордеров как «единую систему», место того, чтобы пытаться управлять каждой сделкой по отдельности. Такой подход упрощает управление торговлей.

При такой хеджированной конфигурации идеальным результатом является достижение ценой уровней либо в верхней, либо в нижней половине сетки, но не в обоих сразу. Поэтому, если цена движется в одном направлении, вы должны подумать, возможен ли разворот, который «заберет» вашу прибыль.

Другой вариант — динамически закрывать торговые позиции, когда они достигают определенной цели по прибыли. Преимущество этого варианта заключается в том, что вы потенциально можете достичь более высокой цели прибыли.

При реализации сетки хорошей практикой является то, что после того, как все отложенные ордера на одной стороне сетки открыты, ордер на противоположной стороне сетки закрывается.

Это позволяет избежать ненужных затрат (в виде комиссий за спрэд и своп), связанных с одновременным открытием двух противоположных сделок при фиксированной прибыли.

Противоположные ордера уравновешивают друг друга, поэтому держать обе стороны открытыми нет никакой пользы.

Например:

Допустим, открывается покупка на уровне 1, затем цена падает до 1,1940 и достигается ордер на продажу на уровне -4. Затем открытый ордер на покупку будет закрыт, а ордера на продажу остаются открытыми до исполнения.

   Управляйте своими рисками.

Наш максимальный убыток для этой сетки составляет — 300 пунктов. Это происходит, когда цена достигает всех уровней, открывается полный набор отложенных ордеров и цена возвращается на нулевой уровень. Однако потенциал роста прибыли сети неограничен.

С хеджированной сеткой риск падения всегда ограничен при условии, что все торговые ордера остаются на своих местах.

Имейте в виду, что если торговые ордера с одной стороны сетки закрываются независимо друг от друга, это может привести к тому, что система станет нехеджированной, и может привести к неконтролируемым убыткам. Вот почему рекомендуется размещать широкие стоп лоссы для всех ордеров — в качестве меры предосторожности.

На высоко волатильных рынках или в валютах с низкой ликвидностью ваши ордера могут не выполняться точно на уровнях вашей сетки. Это также надо иметь в виду.

В рамках настройки сетки также важно иметь четкое представление о вероятном диапазоне рынка, чтобы уровни выхода были установлены соответствующим образом.

Основное преимущество использования сетки — это усреднение цен входа и выхода. Этот метод никогда не должен увеличивать риск, а наоборот, уменьшать его. При сеточной торговле ни в коем случае нельзя поддаваться искушению многократно увеличивать объем ордеров и подвергаться риску, превышающем принятые вами пределы риска.

   Максимальная прибыль/убыток сетки.

Хеджируемая сетка достигает своего максимального убытка, если все сделки в сетке открыты, и в этот момент P/L (прибыль/убыток) системы сетки не может измениться. Наилучший сценарий и максимальная прибыль происходят, когда цена поднимается или опускается через все уровни сетки только на одной стороне сетки. По этой причине, когда рыночные условия чрезмерно волатильны, часто лучше использовать сеточную систему, которая открывает ордера против тренда, а не по тренду. Этот тип сетки максимизирует прибыль, когда цена достигает всех уровней сетки.

Тестирование.

При использовании сеточной торговли мы рекомендуем вам протестировать ее работу на дэмо-счете. Это даст вам почувствовать, как работает сеточная торговля.

   Преимущества и недостатки торговли хеджированной сеткой.

Преимущества:

— Систематический способ получения прибыли в типичных рыночных условиях.

— Увеличивайте размер позиции по мере усиления тренда, не рискуя всем сразу.

— Сеточная торговля может приносить прибыль на флэтовых рынках. Условия, которые распространены на Форексе.

— Использование нескольких уровней входа и выхода означает, что вы с меньшей вероятностью «вылетите» из-за скачков цен, рыночного шума или аномально широких спрэдов.

— Множественные точки входа позволяют получить выгоду от усреднения.

— Нет необходимости определять направление тренда.

— Легко автоматизируется для выполнения и управления ордерами.

Недостатки:

— Чтобы получить прибыль быстро, трейдеры часто испытывают искушение слишком рано закрыть прибыльные сделки, но проигрышные сделки при этом остаются открытыми, что приводит к глубоким просадкам.

— На сложных рынках сетка ордеров может долго оставаться в убытке.

— На волатильных рынках проскальзывание может привести к тому, что ваши торговые ордера будут исполняться далеко от желаемых уровней сетки.

— Технические проблемы. Для правильной работы сеточной стратегии важно, чтобы ордера, стопы и лимиты выполнялись правильно. Если некоторые из ваших торговых приказов не сработают, это может привести к накоплению убытков. Таким образом, существует высокая зависимость от программного обеспечения и добросовестного исполнения со стороны брокера.