Индикатор DeMarker (сокращенно — DeM) был создан Томасом ДеМарком, основателем DeMark Investment Advisory. Теория индикатора DeM аналогична индикатору RSI. Единственная разница заключается в том, что DeMarker строится на основе сопоставлений максимума/минимума текущего бара с максимумом/минимумом предыдущего, а не на полном движении цены.
Индикатор DeMarker. Описание.
Технический индикатор DeMarker показывает отношение текущих экстремумов к предыдущим. Например, если текущий максимум (высшая точка конкретного периода) выше предыдущего максимума, разница между ними будет учитываться. В противном случае, если текущий максимум ниже или равен максимальному значению предыдущего периода, будет записано нулевое значение.
Этот индикатор является осциллятором, который колеблется между 0 и 1. В индикаторе DeMarker также используются ключевые уровни, указывающие на зоны перекупленности и перепроданности. Здесь эти уровни имеют значения 0,3 и 0,7. Если индикатор опускается ниже уровня 0,3, то это означает, что цена актива опустилась достаточно низко и возможен разворот цены вверх, т.е. является признаком бычьего изменения цены. Когда индикатор поднимается выше уровня 0,7, ожидается медвежий разворот цены.
Индикатор DeM на больших таймфреймах покажет долгосрочную рыночную тенденцию. На коротких периодах он помогает войти в рынок в момент наименьшего риска и спланировать время сделки так, чтобы она соответствовала основному тренду.
DEM и RSI
Индикатор DEM и индикатор RSI опираются на общие принципы; единственное отличие заключается в том, что RSI учитывает цены закрытия периодов, а DeM использует разницу между максимумами и минимумами. Другими словами, RSI сглаживает ценовое движение, и ДеМаркер заостряет его.
Индикатор DeMarker в сравнении с RSI с тем же периодом.
Расчет индикатора DeMarker.
Значение DeMarker для периода n вычисляется на основе двух основных частей:
DeMax (n):
Если high(n) > high (n-1), то DeMax (n) = high (n) — high (n-1), в противном случае DeMax (n) = 0;
DeMin (n):
Если low (n) < low (n-1), то DeMin (n) = low (n-1) — low (n), в противном случае DeMin (n) = 0;
Затем вычисляется значение DeMarker:
DMark (n) = SMA (DeMax, n) / (SMA (DeMax, n) + SMA (DeMin, n));
SMA — простая скользящая средняя;
n — количество периодов, используемых в расчете.
Как использовать индикатор DeMarker.
Сигналы разворота.
Подобно RSI, DeMarker имеет экстремальные уровни. Когда индикатор опускается ниже 0,3 (зона перепроданности), следует ожидать бычьего разворота. Когда индикатор поднимается выше 0,7 (зона перекупленности), следует ожидать медвежьего разворота.
Можно заметить, что мы получаем много ложных сигналов с таким подходом.
Естественно, как и в случае большинства осцилляторов, пересечение уровней недостаточно для того, чтобы рассматривать их как сигнал разворота, в большинстве случаев требуется подтверждение. Пересечение уровней в обоих направлениях является хорошим подтверждением, а также двойная вершина индикатора также является подтверждением сигнала.
Подтверждение разворота.
Как указывалось выше, одним из популярных методов подтверждения сигнала разворота является поиск двойных пересечений уровней. Другими словами, сигнал учитывается только тогда, когда линия ДеМаркера пересекла линию уровня в обоих направлениях. Смотрим на тот же момент на графике, только теперь сигналы учитываем при обратном пересечении линией индикатора экстремальных уровней.
Теперь посмотрим на сигналы, которые дают двойные вершины индикатора DeMarker.
Дивергенция.
Хорошим сигналом индикатора DeMarker является дивергенция или расхождение цены и линии индикатора. То есть, если цена формирует максимум выше предыдущего, а максимум индикатора ДеМаркер оказывается ниже предыдущего, то это является сигналом к возможному развороту цены.
DeMarker и RSI.
DeMarker часто используется в паре с RSI для подтверждения сигналов разворота RSI. Таким образом, мы можем уменьшить отставание от DeM и повысить точность RSI.
Индикатор DeMarker, как и другие осцилляторы может использоваться для определения разворотов цены, но при затяжных трендах дает ложные сигналы и требует подтверждения от трендовых индикаторов.