Технический анализ на валютном рынке Форекс связан с различными вариантами отслеживания рынка и определения возможных тенденций движения рынков. Определение и идентификация трендов является основной частью многих торговых стратегий на основе одного или нескольких технических индикаторов или инструментов. Некоторые из них очень распространены, в то время как есть и такие, которые обсуждаются редко, например, вилы Эндрюса.
Определение вил Эндрюса.
Как ясно следует из названия, инструмент получил название из того, как он выглядит на графике, а также от имени его изобретателя, известного педагога доктора Алана Эндрюса. Трейдеры обычно используют этот инструмент для нахождения интересных и прибыльных торговых сделок, а также для определения возможностей свинга на рынке. Не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе вы можете определить циклы, используя на графиках вилы Эндрюса. Существует в основном два подхода к торговле с использованием вил Эндрюса. Вы можете торговать как внутри линий вил, так и вне их.
Вилы Эндрюса — это широко используемый метод определения надежных линий поддержки и сопротивления на трендовом рынке в сочетании со средней линией, которая сама служит зоной поддержки/сопротивления. Его изобретатель доктор Алан Эндрюс полагал, что цена тянется к средней линии в 80% случаев, в то время как отдельные изменения в настроениях рынка иногда вызывают колебания, которые составляют оставшиеся 20%.
Для начала разберем, как строятся вилы Эндрюса.
Как нанести вилы Эндрюса на график?
Вилы Эндрюса входят в стандартный пакет торгового терминала MetaTrader 4. Их можно найти в блоке «Графические инструменты»
Если вы их не видите этот инструмент в своем терминале, следует добавить его. Как это сделать, читайте здесь »»
Применение вил начинается с определения точки разворота, которая в основном является максимумом или минимумом, который сформировался на графике. Как только эта точка была выбрана, нам нужно два расширения с правой стороны, т.е. цена должна сформировать пик и впадину. Вторая точка будет результатом движения, противоположного первому, которое закончилось точкой поворота, в то время как третья будет в направлении точки поворота. Таким образом, мы можем иметь впадину, за которой следуют пик и впадина (образуя бычьи вилы), или пик, за которым следуют впадина и пик, которые образуют медвежьи вилы. Вот пример бычьих вил Эндрюса.
Вот как выглядят медвежьи вилы.
Итак, есть два типа торговли с помощью вил Эндрюса – вы можете входить в позиции, когда цена находится в пределах вил и отскакивает между линиями поддержки и сопротивления, или вы можете определять пробои, тем самым торгуя за пределами линий. Мы обсудим каждый тип отдельно.
Торговля в пределах линий вил Эндрюса.
Этот тип торговли использует преимущества внутриканальных колебаний цен. Есть несколько шагов, которые необходимо выполнить. Предположим, что рынок движется вниз и мы будем искать условия для открытия позиции на продажу (вход в направлении общего тренда предпочтительнее и безопаснее).
Во-первых, нам нужно, чтобы цена пробила срединную линию и двигалась выше к верхней линии канала.
Как только она достигнет и протестирует уровень сопротивления, нам нужно определить медвежий разворотный бар – Медвежье поглощение, Вечерняя звезда и т. д. Формирование такого паттерна будет отражать убывание силы в восходящем движении, увеличивая шансы на успешный разворот вниз.
После того, как разворотный паттерн будет очевиден, нам нужно подтвердить, что цена снижается с помощью осциллятора, например, вы можете использовать Stochastic, MACD и т. д. Если быстрая линия Стохастика пересекает медленную линию сверху вниз, то у нас есть подтверждение сигнала на продажу.
Как только разворот будет подтвержден, мы можем приступить к самой торговле. Открываем позицию на продажу на несколько пунктов ниже минимума последней свечи разворотной модели (таким образом, это будет нашей сигнальной свечой, а следующий свеча — наш вход). Начальный стоп лосс должен быть размещен на 40-50 пунктов выше точки входа.
Соотношение прибыли к риску должно быть 2:1, в идеале даже больше. Более консервативная стратегия управления капиталом будет состоять в том, чтобы выйти из половины нашей позиции, как только будет достигнуто соотношение прибыли к риску 1:1 (т.е., если цена упала на 50 пунктов). После чего мы перемещаем стоп лосс в безубыток на оставшуюся часть нашей позиции. Как только вы заработаете удвоенную сумму риска (цена снизится на 100 пунктов), вы можете либо полностью выйти из рынка, либо еще раз уменьшить размер позиции и оставить небольшую часть на рынке, подтянув свой стоп лосс еще дальше. Однако это ситуативные советы, которые могут не иметь отношения к определенным сценариям.
Пример торговли в пределах линий вил Эндрюса.
Вы видите, что рынок вошел в медвежью структуру вил и предлагает торговые возможности для коротких позиций. Мы решили открыть позицию на продажу после свечи 1, так как все необходимые условия были выполнены. Рынок ранее отскочил от нижней линии канала, пробил срединную линию и продолжил подниматься выше, касаясь верхней линии вил Эндрюса. Свеча 1 и предыдущая свеча образовали разворотный паттерн Медвежье поглощение. Подтверждение мы получили, когда быстрая линия Стохастика пересекла медленную линию сверху вниз.
Таким образом, когда свеча 1 закрылась и разворот был полностью сформирован, она стала сигнальной свечой. Теперь мы ожидаем, когда цена опустится ниже минимума свечи 1. Минимум свечи 1 был 1.2548, и поэтому мы входим в короткую позицию на 1.2542 (белая линия на графике). Наш стоп лосс расположен на 50 пунктов выше точки входа, на отметке 1.2598, чуть выше верхней линии вил, т.е. уровня сопротивления (красная линия на графике). Наша цель по прибыли должна быть, по крайней мере, в два раза больше суммы риска, или 100 пунктов. Поэтому устанавливаем тейк-профит на уровне 1.2442 (зеленая линия на графике). Достигнув его, мы можем уменьшить половину нашей позиции и переставить наш стоп в безубыток в попытке достичь соотношения риска и прибыли 1:3 с остатком нашей позиции.
Торговля за пределами линий вил Эндрюса.
Торговля за пределами вил Эндрюса происходит реже и сложнее, но также может принести более значительную прибыль. Логика заключается в том, что как только цена вырвется за границы вил, она, скорее всего, вернется обратно к средней линии. Однако существует также возможность формирования новой тенденции, которая требует принятия ряда правил, которым мы должны следовать, чтобы уменьшить вероятность больших потерь.
Предположим, что мы хотим открыть позицию на восходящем тренде.
Во-первых, нам нужно идентифицировать ситуацию, когда цена в течение некоторого времени находилась ниже нижней линии вил (линии поддержки).
Далее необходимо, чтобы цена развернулась, пробила нижнюю линию вил, вновь вошла в канал и направлялась вверх к средней линии.
Как только нижняя линия вил Эндрюса была пробита, нам нужно подтверждение от осциллятора, например, Стохастика. После подтверждения, мы можем войти в рынок с большей уверенностью.
Цель прибыли должна быть в два раза больше суммы риска. Однако, подобно предыдущему примеру торговли вилами Эндрюса, мы можем принять более консервативный стиль управления капиталом. При достижении соотношения риска к прибыли 1:1 вы можете выйти из половины позиции, переместить стоп на оставшуюся часть позиции в безубыток и оставить последнюю часть позиции, пока не достигнете прибыли, которая вдвое превышает сумму риска. Рассмотрим на следующем примере.
Пример торговли за пределами линий вил Эндрюса.
Как вы можете видеть на графике выше, цена вышла за нижнюю линию вил Эндрюса. Но цена разворачивается обратно, сформировался разворотный паттерн Бычье поглощение. Есть подтверждение от Стохастика: его быстрая линия пересекла медленную снизу вверх. После того, как свеча полностью закрылась выше линии вил Эндрюса, открываем позицию на покупку по цене 1.0583 (белая линия на графике). Стоп лосс устанавливаем ниже последнего минимума на 1.0521 (красная линия на графике). Прибыль должна быть в 2 раза больше риска. Значит тейк-профит устанавливаем на 1.0707 (зеленая линия на графике).
Заключение.
Вилы Эндрюса — отличный технический инструмент для дневных трейдеров, который можно использовать при определении областей поддержки и сопротивления. Хотя он не идеален, он дает хорошее представление о том, куда могут направиться цены. Недостатком является то, что выбор трех точек для построения вил Эндрюса является в значительной степени субъективным процессом, который требует опыта для освоения. Трейдеры также должны использовать этот инструмент в дополнении с другими индикаторами, а не полагаться исключительно на него.