Волатильность, возможно, является наиболее неправильно понятым понятием в сообществе трейдеров. В то время как профессиональные трейдеры живут на волатильности, многие новички на рынке не знают, что такое волатильность и как на ней торговать. Без волатильности в течение короткого периода времени не было бы значительных ценовых движений, и трейдерам было бы трудно поймать прибыльные сделки или вообще получить прибыль.
Волатильность валюты характеризуется частыми и быстрыми изменениями обменных курсов на рынке Форекс. Понимание волатильности Форекс может помочь вам решить, какими валютами торговать и как. В этой статье мы рассмотрим, что такое волатильность валюты и как ее идентифицировать, выявим валютные пары с высокой волатильностью, на которые следует обратить внимание, и расскажем о стратегиях, которые следует использовать для прибыльной торговли волатильностью на Форекс.
Что такое волатильность валюты на рынке Форекс?
Волатильность в торговле на рынке Форекс — это мера частоты и степени изменения стоимости валюты. Валюта может быть охарактеризована как имеющая высокую волатильность или низкую волатильность в зависимости от того, насколько ее значение отклоняется от среднего – волатильность является мерой стандартного отклонения. Большая волатильность означает больший торговый риск, но также и больше возможностей для трейдеров, поскольку движение цены больше.
Ниже приведен график, сравнивающий валютные пары USD/CHF и GBP/JPY. Голубая линия для каждого графика показывает средний истинный диапазон (ATR), общий показатель волатильности. Как показывают значения ATR для каждого актива, USD/CHF является стабильной валютной парой, а GBP/JPY гораздо более волатильна. Посмотрите на значения ATR в левом верхнем углу окна индикатора.
Как определить волатильность валюты?
Волатильность валюты трудно идентифицировать и отслеживать, потому что волатильность по самой своей природе непредсказуема. Но есть некоторые методы измерения волатильности, которые могут помочь трейдерам предсказать, что может произойти.
Существует также два типа волатильности, которые необходимо учитывать для точного измерения. Это историческая волатильность и подразумеваемая волатильность. Историческая волатильность уже произошла, а подразумеваемая волатильность — это мера ожиданий трейдеров на будущее (основанная на цене фьючерсных опционов).
Вы можете просмотреть историческую волатильность на графиках, где вы четко увидите всплески и спады цен.
Термин подразумеваемая волатильность относится к предполагаемой волатильности цены финансового инструмента в будущем. Подразумеваемая волатильность обычно используется в ценообразовании опционов и увеличивается во время нисходящего тренда и уменьшается во время восходящего тренда, поскольку участники рынка обычно считают медвежьи рынки более рискованными, чем бычьи.
Как измерить волатильность валюты?
Хотя волатильность обычно измеряется дисперсией или стандартным отклонением в статистике, мы опишем более практичный подход для трейдеров. На рынке Форекс трейдеры могут измерять волатильность с помощью индикаторов волатильности, таких как Bollinger Bands или Average True Range.
Первый индикатор строит две полосы (верхнюю и нижнюю) на расстоянии двух стандартных отклонений от центральной скользящей средней. В целом, чем больше расширяются полосы, тем выше волатильность валюты. На следующем графике показаны периоды низкой и высокой волатильности, определяемые с помощью полос Боллинджера.
Average True Range (Средний истинный диапазон), разработанный Уэллсом Уайлдером, также является индикатором волатильности. Он использует сглаженную скользящую среднюю исторических значений истинного диапазона. Истинный диапазон рассчитывается как наибольший из следующих значений: максимум предыдущего периода минус минимум предыдущего периода, абсолютное значение максимума последнего периода минус предыдущее закрытие или абсолютное значение минимума последнего периода минус предыдущее закрытие. Не волнуйтесь рассчитывать все это не придется. Ваша торговая платформа MetaTrader 4 автоматически рассчитает это для вас.
Проще говоря, более высокое значение ATR подразумевает более высокую волатильность на рынке. Это видно на следующем графике.
Популярная торговая стратегия для торговли на волатильности построена на сужении полос Боллинджера. Когда полосы Боллинджера сужаются во времена низкой волатильности, это обычно является признаком предстоящего роста волатильности. И это мы можем успешно использовать в торговле.
Просто определите сжатие полос и подождите, пока цена закроется за пределами полосы в любом направлении. Внешнее закрытие запускает сделку в направлении движения цены. В приведенном выше примере позиция будет открыта когда бычья свеча закроется выше полос Боллинджера. Стоп лосс будет установлен ниже недавнего минимума.
Торговля валютами с высокой волатильностью или стабильными валютами?
Торгуя самыми волатильными валютными парами трейдеры должны ожидать сильных колебаний. Основные валютные пары, как правило, более стабильны, чем валютные пары развивающихся рынков; более ликвидные валютные пары, как правило, имеют меньшую волатильность. Некоторые из самых волатильных валютных пар являются:
USD/ZAR (доллар США/южноафриканский рэнд)
USD/BRL (доллар США/бразильский реал)
USD/TRY (доллар США/турецкая лира).
Волатильность валютной пары AUD/JPY.
AUD/JPY — еще одна пара, которая исторически считалась волатильной. На приведенном ниже графике показано движение цены валютной пары и значения индикатора ATR. Обведенные части линии индикатора ATR являются одним из примеров того, где индикатор показал экстремальные значения, поскольку курс AUD/JPY резко падал или рос.
Примеры валют, традиционно рассматриваемых как имеющие низкую волатильность:
EUR/GBP (евро/фунт стерлингов)
NZD/USD (новозеландский доллар/доллар США)
USD/CHF (доллар США/швейцарский франк)
EUR/USD (евро/доллар США).
Вы можете использовать различные индикаторы при торговле валютами с высокой и низкой волатильностью. Для валют с более низкой волатильностью вы можете использовать уровни поддержки и сопротивления. Они часто показывают канал, в котором цена валютной пары двигается вверх к верхней границе канала, а затем отступает к его нижней границе. Поэтому их можно использовать для торговли, они помогут вам предсказывать движения рынка. Вы можете установить свой стоп лосс немного дальше уровня, чтобы ограничить ваши убытки.
Это может быть сложнее сделать с высоко волатильными валютами, поскольку их изменения цены бывают неустойчивыми. Вот некоторые из индикаторов, которые вы можете использовать для торговли ими:
Bollinger Bands (Полосы Боллинджера): они могут использоваться для указания, перекуплен ли рынок или перепродан, увеличивая вероятность того, что цены начнут двигаться в противоположном направлении.
Average True Range (Средний истинный диапазон): используется как мера волатильности и может применяться к методам выхода из торговли с трейлинг-стопом для ограничения убытков.
Relative Strength Index (Индекс относительной силы): вы можете использовать его для измерения величины изменения цены. Он указывает, перекуплена валюта или перепродана, чтобы вы могли принять решение о своей позиции.
Разница между волатильностью и риском.
Есть определенные различия между волатильностью и риском. Волатильность находится вне вашего контроля, а риск — нет; с последним вы можете точно решить, насколько вы готовы рисковать и способны управлять своим риском. Тем не менее, они взаимосвязаны. Торговля волатильными валютами всегда несет риск, потому что цены могут резко измениться в любом направлении, в любое время. Эти большие колебания могут увеличить как убытки, так и прибыль.
Одна из распространенных тенденций, возникающих в торговле на рынке Форекс, включает в себя психологию толпы. Трейдеры решают рискнуть на волатильном рынке в значительной степени под влиянием того, что другие трейдеры предпринимают те же действия. В случае обвала рынка они могут продавать по более низкой цене, что может привести к большим убыткам.
Вы всегда должны быть в полной мере осведомлены о рисках и взвесить все плюсы и минусы любой сделки, особенно когда рынок нестабилен. Никогда не рискуйте, основываясь на общественном мнении, и используйте свое собственное суждение, используя свою личную стратегию управления рисками, чтобы быть уверенным, что вы торгуете с уровнем риска, который вы можете себе позволить.
Советы по торговле волатильностью на Форексе.
Есть несколько конкретных стратегий торговли волатильностью Форекс и советы, которые вы можете использовать. Это поможет вам получить максимальную отдачу от ваших сделок. Но, что также важно, они помогут вам минимизировать риск, чтобы вы могли защитить себя от больших потерь. Волатильные рынки всегда рискованны. Поэтому одна из самых важных вещей, которые вы можете сделать, — это иметь стратегию и придерживаться ее.
Советы по торговле волатильностью:
— Торговля с использованием индикаторов
— Торговля с учетом экономических новостей и событий
— Используйте стоп лосс
— Размер позиций должен быть небольшим
— Придерживайтесь своей торговой стратегии на рынке Форекс
— Ведите торговый журнал.
Торговля с использованием индикаторов.
Как описано выше, существуют различные технические индикаторы, которые можно использовать для прогнозирования настроений рынка и прогнозирования будущего направления цены. Использование индикаторов поможет вам сформировать свою стратегию и выбрать, когда торговать.
Торговля с учетом экономических новостей и событий.
Ожидаемые новости могут предупредить вас о событиях, которые могут оказать экономическое влияние и повлиять на стоимость валюты. Волатильность валютных курсов часто повышается во время политической или экономической турбулентности. Поэтому необходимо всегда следить за выходом новостей в экономическом календаре. Избегая торговли во время выхода важных экономических новостей вы можете обойти условия повышенной волатильности на рынке.
Используйте стоп лосс.
Всегда используйте стоп-лосс для минимизации риска в торговле, и это особенно важно, когда вы торгуете волатильными валютами. Ваши стоп лоссы гарантируют, что любые убыточные сделки могут быть защищены от больших убытков. Вы можете выбрать уровень убытка, который вы можете себе позволить в самом худшем случае. Это также важно, если вы торгуете с кредитным плечом, так как ваши потери могут быть очень значительными.
Размер позиций должен быть небольшим.
Вы можете получить хорошую прибыль на волатильных рынках Форекс, но существует также вероятность больших потерь. Используя в торговле небольшой размер позиций сохранит ваш депозит от больших убытков. Желательно, чтобы вы рисковали не более чем 2% от вашего счета в открытых сделках. Это даст вашей позиции больше возможностей для движения без быстрого истощения ваших средств.
Придерживайтесь своей торговой стратегии на рынке Форекс.
Разработайте свой торговый план, и придерживайтесь его. Внимательно следуя своему торговому плану, вы сможете управлять своими рисками и колебаниями волатильных рынков.
Используя советы, изложенные в этой статье, и внимательно следуя своему торговому плану, вы сможете лучше ориентироваться на волатильных рынках и торговать более последовательно.
Ведите торговый дневник.
Использование торгового дневника для учета ваших сделок — это очень хорошая привычка. Это особенно ценно, когда вы торгуете на волатильных рынках Форекс. Он позволяет вам анализировать на свои сделки, что сработало и что вы могли бы сделать по-другому. Торговый дневник поможет вам стать лучшим трейдером через постоянный процесс самооценки, размышления и совершенствования.