Торговая система Мартингейла на Форексе

Существует одна торговая система или метод, которая вызывает ожесточенные споры в торговом сообществе, это система Мартингейла. Возможно, это связано с тем, что подход Мартингейла к торговле основан на вероятностях и случайностях, чем на чем-либо еще. Так что же это за система Мартингейла и стоит ли ее использовать? Прочтите эту статью, чтобы составить собственное мнение.

   Что такое Мартингейл?

Мартингейл — это теория вероятностей для игры, разработанная французским математиком Пьером Леви в 18 веке. С точки зрения торговли, метод Мартингейла предполагает удвоение ставки каждый раз, когда возникает убыток. Система Мартингейла изначально была разработана для применения в рулетке.

Сама идея этой системы достаточно проста. Например, вы ставите 1$ на красное, а выпадает черное, то вы еще раз ставите теперь 2$ на красное. Если снова выпадает черное, то вы опять ставите на красное, но уже 4$. Следует удваивать ставку (8$, 16$, 32$ и т.д.) до тех пор, пока не выпадет красное и вы не получите выигрыш. И когда вы выиграете, ваш выигрыш восстановит все ваши потери.

Как видно из определения Мартингейла, это может быть очень прибыльным, но очень рискованным способом торговли на финансовых рынках.

Таким образом, система Мартингейла, это не что иное, как процесс усреднения затрат, при котором риск увеличивается (удваивается) при убыточных сделках.

Несмотря на высокие риски, связанные с торговлей методом Мартингейла, есть много последователей этой торговой стратегии.

   Как работает система Мартингейла на рынке Форекс.

Система очень легко может быть применена на рынке Forex. Вероятно, лучше всего проиллюстрировать способ торговли методом Мартингейла простым примером.

 Предположим, что цена движется вверх.

Вы принимаете решение, что нужно продавать, поскольку рынок сейчас находится в состоянии перекупленности.

В первой сделке вы продаете 0,1 лот:Цена продолжает движение по тренду и продолжает расти. Вы не закрываете предыдущую позицию, но при этом открываете дополнительную позицию, и продаете 0,2 лота.Теперь вы ждете, когда цена пойдет вниз. Однако, цена продолжает двигаться вверх, чтобы покорить новые рыночные максимумы. Поэтому вы открываете еще одну позицию на продажу объемом 0,4 лота (и так далее).

В конечном итоге, цена когда-нибудь развернется, вы сможете закрыть все ваши позиции и выйти в безубыток или даже получить некоторую прибыль:Рассмотрим систему Мартингейла в другом ключе.

Помните, что мы удваиваем наши ставки во время убыточной сделки. Для этого примера, давайте предположим, что трейдер имеет капитал в 100 долларов и рискует не более 10 долларами, торгуя по паре EUR/USD.

Рассмотрим приведенную выше таблицу:

1. Трейдер открыл позицию BUY с риском 10$. Предполагая, что тейк-профит равен 10$, позиция достигла тейк-профита и капитал трейдера стал 110$.
2. Трейдер открыл позицию BUY с риском 10$. Здесь позиция закрылась по стоп лоссу и капитал трейдера вернулся к 100$.
3. Трейдер открыл позицию SELL, но поскольку предыдущая позиция была убыточной риск удваивается до 20$. Эта сделка закрылась по стоп лоссу и капитал трейдера опустился до 80$.
4. Трейдер открыл позицию BUY, а риск опять удвоился с 20$ до 40$. Эта сделка закрылась по тейк-профиту и капитал трейдера стал 120$.

Из приведенной выше таблицы, теперь легче понять, что если трейдер попал в серию убыточных сделок, его капитал бы сгорел.

Чаще систему Мартингейла применяют на Форексе, если сделка открыта в одном направлении, а цена пошла в другую сторону. При прохождении ценой определенного расстояния, открывается удвоенная позиция. Если цена не развернулась, то пройдя такое же расстояние, открывается еще одна позиция опять же увеличенная в 2 раза. И так до тех пор, пока цена не развернется и не закроется вся серия ордеров с прибылью.

Расчет делается на то, что цена не может идти всегда в одном направлении, всегда бывают коррекции и развороты цены. Но, бывают и затяжные тренды без особых коррекций. Но, когда-то и они заканчиваются. Здесь главное, чтобы у трейдера хватило депозита выдержать такую длительную серию увеличения лотности ордеров.

На Форексе метод Мартингейла можно использовать более гибко, чем в азартных играх. Здесь можно применять коэффициенты к размеру лота и к расстоянию между позициями. Это помогает выдерживать длительные тренды без слива депозита. Например, чтобы снизить увеличение лотности последующих ордеров, можно увеличивать ордера не в 2 раза, а в 1,5 или даже в 1,2. Рассмотрим на примере, как это влияет на размер лота.

Серия из 10 ордеров. Первый лот 0,01.

При коэффициенте 2 серия будет выглядеть так: 0,01; 0,02; 0,04; 0,08; 0,16; 0,32; 0,64; 1,28; 2,56; 5,12.

При коэффициенте 1,5 серия будет выглядеть так: 0,01; 0,01; 0,02; 0,03; 0,05; 0,08; 0,12; 0,18; 0,27; 0,41.

Разница очевидна.

Также можно применить коэффициент к расстоянию между ордерами. Чем дальше цена уходит против нас, тем на большем расстоянии открываются последующие ордера. Таким образом тоже можно уменьшить риски потери депозита из-за позиций с большим размером лота.

Очень часто систему Мартингейла используют в торговых советниках. Трейдеру проще установить в настройках советника требуемые параметры системы Мартингейла, чем самому рассчитывать каждый последующий размер лота и расстояние для каждой сделки. Советник сделает все расчеты за вас автоматически, откроет и закроет сделки по требуемым параметрам. Примеры таких советников здесь »»

   Как обезопасить торговлю при использовании Мартингейла?

1. Использование стоп лоссов в торговле.

Многие трейдеры считают, что стратегия Мартингейла подразумевает торговлю без стоп лоссов. Однако стоп лоссы в любом случае нужно использовать, тем самым вы можете защитить себя от огромных потерь.

2. Тестирование торговой стратегии на истории.

Когда вы находите прибыльную, на ваш взгляд, торговую стратегию, вам нужно протестировать ее на ряд убыточных сделок, совершенных на истории. Следует обратить внимание на количество последовательных убыточных сделок. Мы должны посчитать количество убыточных сделок за историю цен. После этого мы используем так называемые «колена», то есть ордера, которые имеют увеличенный размер лота и количество которых равно количеству убыточных сделок.

Это нужно, чтобы рассчитать минимальный размер депозита, который выдержит определенную просадку при использовании Мартингейла. То же самое следует сделать и при использовании торгового советника.

Период времени, в течение которого вы должны протестировать свою стратегию, нужно выбирать индивидуально. Если ваша стратегия предполагает торговлю на таймфрейме M5, то ее стоит тестировать в течение, как минимум, 1-2 месяцев; если на таймфрейме D1, то, как минимум, 1-2 года.

Вы можете использовать программное обеспечение, например Forex Tester, для тестирования своей стратегии.

Заключение.

Хотя система торговли Мартингейл потенциально может увеличить прибыль, она несет в себе очень высокие риски. Чтобы добиться успеха в торговле с использованием Мартингейла, трейдерам необходимо иметь хорошую стратегию управления рисками, а также иметь глубокие знания в области технического анализа и знания торговой системы, которую они используют.